Сравнение SIBPX с STBFX
SIBPX (Saratoga Investment Quality Bond Portfolio) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SIBPX charges 1.54%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIBPX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.75% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | -0.26% |
Correlation
The correlation between SIBPX and STBFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIBPX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
SIBPX
STBFX
Сравнение SIBPX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIBPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIBPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | — | — |
Сравнение комиссий SIBPX и STBFX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и STBFX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности STBFX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 2.04% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
SIBPX and STBFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIBPX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор