Сравнение SIBPX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | -0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и STBFX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
SIBPX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
SIBPX
STBFX
Сравнение SIBPX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.93 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.08 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 6.79 | -5.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 17.29 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.93 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.23 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и STBFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и STBFX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и STBFX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -6.79% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -0.60% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -6.68% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.41% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.62% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.24% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и STBFX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.77% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.43% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.13% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 2.25% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.00% | +0.73% |