PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBPX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBPX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBPX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBPX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.73%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.72%-0.13%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.

SIBPX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.98%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SIEPXSIBPX с SBMIXSIBPX с SAMIXSIBPX с SMBPXSIBPX с SMICXSIBPX с STPAXSIBPX с SHPAX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий SIBPX и DFCFX

SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

SIBPX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBPX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBPXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.59

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.98

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

3.80

-2.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.07

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

5.56

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBPX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBPX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBPX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBPXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.59

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.34

-0.88

Корреляция

Корреляция между SIBPX и DFCFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBPX и DFCFX

Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		1.99%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%0.00%0.00%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SIBPX и DFCFX

Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBPXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-4.27%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.03%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-4.27%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.26%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.38%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBPX и DFCFX

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBPXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.15%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.42%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

1.21%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

4.39%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

3.13%

-0.40%