Сравнение SIBPX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и DBLSX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
SIBPX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
SIBPX
DBLSX
Сравнение SIBPX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.25 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 5.01 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.89 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 5.13 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 24.44 | -20.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.25 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 2.21 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.05 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и DBLSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и DBLSX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и DBLSX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -57.22% | +51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -0.83% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -4.71% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -45.55% | +43.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -31.35% | +29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.17% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и DBLSX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.55% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.86% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.28% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 1.38% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 63.98% | -61.25% |