PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBAX с SCLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		-4.67%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.00%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SIBAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.59% против 3.02% соответственно.

SIBAX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.99%
1 год
12.55%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.16%
10 лет*
9.59%

SCLAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.19%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с NBNGXSIBAX с SSCDXSIBAX с IESGXSIBAX с SNGVXSIBAX с SDMGXSIBAX с SSMGXSIBAX с GDGIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий SIBAX и SCLAX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

SIBAX
SIT Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.96

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.75

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.33

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

9.24

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.96

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.96

-0.34

Корреляция

Корреляция между SIBAX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и SCLAX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.55%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и SCLAX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-5.59%

-35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-2.32%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-5.59%

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-5.59%

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-1.65%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-1.15%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.59%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и SCLAX

SIT Balanced Fund (SIBAX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.14%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

2.02%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

2.67%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

3.07%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

2.75%

+9.44%