Сравнение SIBAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBAX SIT Balanced Fund | -5.24% | 13.57% | 18.02% | 22.64% | -20.90% | 17.10% | 20.75% | 20.71% | -2.75% | 17.73% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SIBAX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.51% соответственно.
SIBAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.53%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBAX и PMAIX
SIBAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SIBAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SIBAX
PMAIX
Сравнение SIBAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.43 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.08 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.50 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 11.66 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.43 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.11 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.12 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SIBAX и PMAIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBAX и PMAIX
Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBAX SIT Balanced Fund | 3.58% | 3.39% | 2.46% | 1.36% | 4.93% | 4.02% | 1.55% | 6.37% | 2.05% | 5.20% | 1.62% | 6.53% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SIBAX и PMAIX
Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.93% | -24.12% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -7.06% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -13.97% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -24.12% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.10% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -2.69% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.52% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBAX и PMAIX
SIT Balanced Fund (SIBAX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.29% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 4.18% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 7.19% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 7.20% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 7.58% | +4.61% |