Сравнение SI=F с NVDA
SI=F (Silver Futures) is an asset, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SI=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам SI=F и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SI=F Silver Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -35.96% |
Correlation
The correlation between SI=F and NVDA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SI=F vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SI=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDA
Сравнение SI=F c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Futures (SI=F) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SI=F | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SI=F и NVDA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SI=F | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -89.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -36.18% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и NVDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SI=F | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 51.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 49.84% | — |
Часто задаваемые вопросы
SI=F and NVDA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SI=F и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор