Сравнение SHYU.L с HYG
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHYU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYU.L returned 5.68%/yr vs 5.72%/yr for HYG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и HYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYU.L торгуется в GBP, в то время как HYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYU.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHYU.L имеют среднегодовую доходность 5.68%, а акции HYG немного впереди с 5.72%.
SHYU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.68%
HYG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам SHYU.L и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | -0.06% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.96% | 1.60% | 9.12% | 4.39% | -3.90% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.02% | 0.86% | 9.85% | 5.96% | -0.40% | 4.74% | 1.40% | 9.75% | 3.79% | -3.10% |
Correlation
The correlation between SHYU.L and HYG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between SHYU.L and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYU.L vs. HYG — Ранг доходности на риск
SHYU.L
HYG
Сравнение SHYU.L c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYU.L | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.08 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 6.45 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYU.L | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и HYG
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки HYG в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYU.L | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -23.86% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -3.88% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -10.25% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -10.25% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.00% | -14.89% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.96% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -3.77% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.25% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и HYG
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 1.26% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYU.L | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.28% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.34% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 6.04% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 8.54% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 10.41% | -0.80% |
Сравнение комиссий SHYU.L и HYG
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и HYG
Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности HYG в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.94% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 4.76% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
SHYU.L and HYG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
SHYU.L is categorized as Corporate Bonds, while HYG is High Yield Bonds. SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.49% for HYG.
Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор