Сравнение SHYM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SHYM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 0.29% | 2.58% | 6.99% | 9.67% | -15.96% | 6.71% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | 12.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYM показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
SHYM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYM и TLT
SHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
SHYM vs. TLT — Ранг доходности на риск
SHYM
TLT
Сравнение SHYM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.13 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.10 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.06 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.13 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.37 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SHYM и TLT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYM и TLT
Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 4.51% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SHYM и TLT
Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.55% | -48.35% | +25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -9.23% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -43.70% | +21.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -40.23% | +38.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -13.62% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 4.39% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYM и TLT
Текущая волатильность для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) составляет 1.29%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 3.71% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 6.61% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 11.40% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 15.88% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 14.93% | -7.88% |