PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYM с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYM с SLQD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHYM is a High Yield Muni fund actively managed by iShares, while SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. SHYM is actively managed, while SLQD is passively managed. Over the past 5 years, SHYM returned 0.99%/yr vs 2.52%/yr for SLQD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYM charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SLQD.

Доходность

Сравнение доходности SHYM и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYM показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 0.84%.

SHYM

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—

SLQD

1 день
-0.08%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.46%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYM и SLQD

2026 (YTD)20252024202320222021
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		1.93%2.58%6.99%9.67%-15.96%6.71%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%6.27%4.94%5.98%-4.38%0.07%

Correlation

The correlation between SHYM and SLQD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.50

The correlation between SHYM and SLQD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с HYDSHYM с MUBSHYM с NHYMSHYM с JMHISHYM с USFR
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI

Доходность на риск

SHYM vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYM c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYMSLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.02

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.88

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.22

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

19.08

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYM vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYM на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа SLQD равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYM и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYMSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.02

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.04

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.85

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SHYM и SLQD

Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и SLQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYMSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-12.69%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-1.06%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-1.06%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-7.63%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-0.87%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.23%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYM и SLQD

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SHYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYMSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.46%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.09%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

1.49%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

2.44%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

3.14%

+3.81%

Сравнение комиссий SHYM и SLQD

SHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYM и SLQD

Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что сопоставимо с доходностью SLQD в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.30%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SHYM and SLQD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHYM has higher volatility (0.77%) compared to SLQD (0.46%). In terms of maximum drawdown, SHYM dropped -22.55% vs SLQD's -12.69%.

On 5-year performance, SLQD leads with 2.52% vs 0.99% for SHYM. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLQD has performed better with a 2.52% return vs 0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for SHYM.

SLQD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 4.30% for SHYM.

SHYM is categorized as High Yield Muni, while SLQD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.35% for SHYM and 0.06% for SLQD.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYM и SLQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор