Сравнение SHYM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SHYM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 0.29% | 2.58% | 6.99% | 9.67% | -15.96% | 6.71% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
SHYM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYM и IWM
SHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
SHYM vs. IWM — Ранг доходности на риск
SHYM
IWM
Сравнение SHYM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.15 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.70 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.93 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.08 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.15 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SHYM и IWM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYM и IWM
Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 4.51% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SHYM и IWM
Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.55% | -59.05% | +36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -13.74% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -31.91% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -7.33% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -10.83% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.73% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYM и IWM
Текущая волатильность для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) составляет 1.29%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 7.36% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 14.48% | -12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 23.18% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 22.54% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 22.99% | -15.94% |