Сравнение SHYM с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SHYM и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYM и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYM и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 0.29% | 2.58% | 6.99% | 9.67% | -15.96% | 6.71% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 18.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
SHYM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYM и DGRO
SHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
SHYM vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SHYM
DGRO
Сравнение SHYM c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYM | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.14 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.66 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.48 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 6.80 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.14 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SHYM и DGRO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYM и DGRO
Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 4.51% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SHYM и DGRO
Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.55% | -35.10% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -10.92% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -19.31% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -4.70% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -3.48% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.37% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYM и DGRO
Текущая волатильность для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) составляет 1.29%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 3.57% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 7.21% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 14.47% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 13.84% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 16.63% | -9.58% |