PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYL с SPYI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SHYL is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SHYL returned 8.23%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

SHYL

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.05%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYL и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.36%7.78%8.52%11.39%0.97%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between SHYL and SPYI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between SHYL and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SHYL vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHYLSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.98

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.68

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.59

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

13.05

+1.91

SHYL vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHYL и SPYI

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYLSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-16.47%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-7.72%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

-16.47%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.79%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-1.81%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.53%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и SPYI

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.87%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYLSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.62%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

8.07%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

10.10%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

12.99%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

12.99%

-6.31%

Сравнение комиссий SHYL и SPYI

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и SPYI

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.92%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHYL and SPYI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to SHYL (0.87%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 8.23% for SHYL. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 6.92% for SHYL.

SHYL is categorized as High Yield Bonds, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Neos. Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYL и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор