PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYL с SNPE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYL returned 4.91%/yr vs 14.72%/yr for SNPE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью 11.00%.

SHYL

1 день
0.15%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.02%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

SNPE

1 день
1.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.58%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYL и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.30%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%2.74%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		11.00%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%

Correlation

The correlation between SHYL and SNPE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.70

The correlation between SHYL and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

SHYL vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.63

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.66

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.35

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

15.50

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.63

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.89

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SHYL и SNPE

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYLSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-33.37%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-9.46%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

-19.15%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-24.65%

+15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.03%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.96%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.04%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и SNPE

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.86%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYLSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.38%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

9.17%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

12.07%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

17.10%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

19.67%

-12.98%

Сравнение комиссий SHYL и SNPE

SHYL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и SNPE

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности SNPE в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.93%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.90%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHYL and SNPE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPE has higher volatility (3.38%) compared to SHYL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs SNPE's -33.37%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.72% vs 4.91% for SHYL. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.72% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SHYL.

SHYL has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 0.90% for SNPE.

SHYL is categorized as High Yield Bonds, while SNPE is S&P 500. SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 0.10% for SNPE.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYL и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор