PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYL с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

SHYL и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYL и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYL и PSH

2026 (YTD)202520242023
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		0.01%7.78%8.52%0.41%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

SHYL

1 день
0.23%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.73%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий SHYL и PSH

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SHYL vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.68

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.54

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.34

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

10.93

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.20

-1.49

Корреляция

Корреляция между SHYL и PSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и PSH

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что сопоставимо с доходностью PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		7.03%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYL и PSH

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYLPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-3.06%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-2.84%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.27%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.61%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и PSH

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYLPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.59%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.00%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

3.94%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

3.30%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

3.30%

+3.44%