PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYL с CLOZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. SHYL is passively managed, while CLOZ is actively managed. Over the past 3 years, SHYL returned 8.22%/yr vs 10.50%/yr for CLOZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.40%.

SHYL

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.99%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

CLOZ

1 день
-0.22%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.11%
3 года*
10.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYL и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.05%7.78%8.52%8.52%
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		2.40%5.99%11.85%14.92%

Correlation

The correlation between SHYL and CLOZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

0.13

The correlation between SHYL and CLOZ shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Panagram BBB-B CLO ETF

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT

Доходность на риск

SHYL vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLCLOZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.79

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.28

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.57

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

5.22

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOZ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

2.75

-2.03

Просадки

Сравнение просадок SHYL и CLOZ

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и CLOZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYLCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-5.32%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-3.90%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

-5.32%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.25%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-0.38%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.17%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и CLOZ

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYLCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.47%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

3.14%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.44%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

3.80%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

3.80%

+2.89%

Сравнение комиссий SHYL и CLOZ

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и CLOZ

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности CLOZ в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.40%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.94%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%

Часто задаваемые вопросы

SHYL and CLOZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHYL has higher volatility (0.86%) compared to CLOZ (0.47%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs CLOZ's -5.32%.

On 3-year performance, CLOZ leads with 10.50% vs 8.22% for SHYL. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOZ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 10.50% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.

CLOZ has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 6.94% for SHYL.

SHYL is categorized as High Yield Bonds, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Panagram. Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 0.50% for CLOZ.

SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYL и CLOZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор