Сравнение SHYG с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
SHYG и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYG и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.17% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.72% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 5.42% против 5.94% соответственно.
SHYG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.42%
YLD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и YLD
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
SHYG vs. YLD — Ранг доходности на риск
SHYG
YLD
Сравнение SHYG c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.47 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.49 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 7.84 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и YLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и YLD
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности YLD в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.07% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.39% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и YLD
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -28.34% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -1.98% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | -13.89% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -28.34% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.01% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.74% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.84% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и YLD
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.92%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.27% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 3.41% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 6.50% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 6.38% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 8.26% | -1.83% |