Сравнение SHYG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SHYG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 10.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и SGOV
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
SHYG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SHYG
SGOV
Сравнение SHYG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 20.61 | -19.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 283.87 | -281.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 201.33 | -200.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 411.31 | -409.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 4,618.08 | -4,607.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 20.61 | -19.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 14.12 | -13.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 12.34 | -11.63 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и SGOV
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и SGOV
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -0.03% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -0.01% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | -0.03% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.00% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и SGOV
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.06% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.13% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 0.20% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 0.24% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 0.24% | +6.19% |