Сравнение SHYG с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
SHYG и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYG и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.17% | 7.94% | 8.17% | 0.09% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.82% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.82%.
SHYG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.42%
PSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и PSH
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
SHYG vs. PSH — Ранг доходности на риск
SHYG
PSH
Сравнение SHYG c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.68 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.54 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.34 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 10.93 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.21 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и PSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и PSH
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.07% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и PSH
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -3.06% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -1.42% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.27% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.61% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и PSH
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.59% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.00% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 3.94% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 3.30% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 3.30% | +3.13% |