PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYG с LDRH

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

SHYG и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYG и LDRH

2026 (YTD)20252024
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		0.17%7.94%-0.28%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.75%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.75%.

SHYG

1 день
0.19%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.43%
1 год
8.12%
3 года*
7.81%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.42%

LDRH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.87%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с IBHELDRH с VGHYLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с SPHYLDRH с STIP

Сравнение комиссий SHYG и LDRH

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SHYG vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.71

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.62

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.38

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

14.58

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.63

-0.91

Корреляция

Корреляция между SHYG и LDRH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и LDRH

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что сопоставимо с доходностью LDRH в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.07%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.05%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и LDRH

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYGLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-3.17%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-1.23%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.23%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.25%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.46%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и LDRH

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYGLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.34%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.03%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

3.89%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

3.61%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

3.61%

+2.82%