Сравнение SHYG с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
SHYG и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYG и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 4.70% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и JPLD
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
SHYG vs. JPLD — Ранг доходности на риск
SHYG
JPLD
Сравнение SHYG c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.65 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 4.08 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.10 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 20.00 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.65 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.30 | -2.59 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и JPLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и JPLD
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и JPLD
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -1.17% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -1.17% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.62% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.14% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.24% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и JPLD
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.56% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.99% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 1.79% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 1.86% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 1.86% | +4.57% |