Сравнение SHYG с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
SHYG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 7.66% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и IBIT
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
SHYG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SHYG
IBIT
Сравнение SHYG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.44 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | -0.37 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.35 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | -0.75 | +11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.44 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и IBIT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и IBIT
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и IBIT
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -49.36% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -49.36% | +45.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -45.80% | +45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -14.18% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 23.27% | -22.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и IBIT
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.96%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 12.95% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 36.76% | -34.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 45.40% | -40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 51.21% | -45.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 51.21% | -44.78% |