Сравнение SHY с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
SHY и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.27% соответственно.
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и TFLO
И SHY, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHY vs. TFLO — Ранг доходности на риск
SHY
TFLO
Сравнение SHY c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 13.82 | -11.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 45.26 | -41.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 11.00 | -9.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 207.22 | -203.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 736.01 | -720.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 13.82 | -11.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 9.84 | -8.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 4.54 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SHY и TFLO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и TFLO
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и TFLO
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -5.01% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -0.02% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -0.13% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -0.50% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.10% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.01% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и TFLO
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.07% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.21% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 0.30% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.36% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 0.50% | +1.06% |