Сравнение SHY с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
SHY и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.55% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | -0.22% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью -0.22%.
SHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
SHYL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и SHYL
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHYL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHY vs. SHYL — Ранг доходности на риск
SHY
SHYL
Сравнение SHY c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.27 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.87 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.76 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 10.23 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.27 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.70 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SHY и SHYL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и SHYL
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SHYL в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.75% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.04% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и SHYL
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -19.26% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -3.80% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -9.60% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.72% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.57% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.65% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и SHYL
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.85% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 2.41% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 5.31% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 5.81% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 6.75% | -5.19% |