Сравнение SHY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SHY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.65% против 14.02% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и IVV
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHY vs. IVV — Ранг доходности на риск
SHY
IVV
Сравнение SHY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 0.97 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.49 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.53 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 7.32 | +8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.97 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.42 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между SHY и IVV составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и IVV
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.75% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и IVV
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -55.25% | +49.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -12.06% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -24.53% | +18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -33.90% | +28.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -6.26% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -10.85% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.53% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и IVV
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 5.30% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 9.45% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 18.31% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 16.89% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 18.04% | -16.48% |