Сравнение SHY с IBIT
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SHY returned 2.73% vs -43.08% for IBIT. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SHY charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SHY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
SHY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.68%
- Всё время*
- 1.96%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $322.37M | $279.93M | $281.77M |
Сравнение доходности по годам SHY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.94% | 4.95% | 3.99% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SHY and IBIT is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between SHY and IBIT shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SHY
IBIT
Сравнение SHY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.81 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | -1.23 | +13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и IBIT
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -53.30% | +47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -53.30% | +52.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.46% | +48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -18.39% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 35.07% | -34.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и IBIT
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.34%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 8.34% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 33.03% | -31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 44.38% | -43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 49.50% | -47.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 49.50% | -47.93% |
Сравнение комиссий SHY и IBIT
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и IBIT
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and IBIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to SHY (0.34%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SHY leads with 2.73% vs -43.08% for IBIT. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHY has performed better with a 2.73% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SHY has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for IBIT.
SHY is categorized as Government Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.25% for IBIT.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор