Сравнение SHY с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
SHY и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.65% против 11.58% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и ACWI
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
SHY vs. ACWI — Ранг доходности на риск
SHY
ACWI
Сравнение SHY c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.20 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.77 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.79 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 8.26 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.20 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.68 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.39 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между SHY и ACWI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и ACWI
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.75% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и ACWI
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -56.00% | +50.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -11.76% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -26.42% | +20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -33.53% | +27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -6.92% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -8.69% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.54% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и ACWI
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 6.38% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 10.05% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 17.48% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 15.97% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 17.08% | -15.52% |