Сравнение SHV с XCCC
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHV returned 4.64%/yr vs 10.79%/yr for XCCC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.
Доходность
Сравнение доходности SHV и XCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью -0.05%.
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 2.23%
XCCC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHV и XCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.42% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 1.02% |
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -5.33% |
Correlation
The correlation between SHV and XCCC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. XCCC — Ранг доходности на риск
SHV
XCCC
Сравнение SHV c XCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | XCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +147.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | 1.20 | +52.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | 1.11 | +430.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | 3.72 | +2,416.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49 | 1.09 | +18.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.50 | 0.96 | +3.54 |
Просадки
Сравнение просадок SHV и XCCC
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и XCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -10.99% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -5.11% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -10.99% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.93% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.53% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и XCCC
Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.51% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 4.02% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 5.25% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 8.82% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 8.82% | -8.54% |
Сравнение комиссий SHV и XCCC
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCCC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и XCCC
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности XCCC в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.05% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and XCCC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCCC has higher volatility (1.51%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs XCCC's -10.99%.
On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs 4.64% for SHV. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.
XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 3.83% for SHV.
SHV is categorized as Government Bonds, while XCCC is High Yield Bonds. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.40% for XCCC.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и XCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор