Сравнение SHV с IGIB
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHV returned 2.23%/yr vs 3.04%/yr for IGIB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IGIB.
Доходность
Сравнение доходности SHV и IGIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.04% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
IGIB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам SHV и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.53% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.42% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
Correlation
The correlation between SHV and IGIB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between SHV and IGIB shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. IGIB — Ранг доходности на риск
SHV
IGIB
Сравнение SHV c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHV | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +147.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | 1.25 | +52.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | 1.89 | +429.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | 6.18 | +2,413.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHV и IGIB
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и IGIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -20.62% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -3.01% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -6.05% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.39% | -20.62% | +20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -20.62% | +20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.58% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.92% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и IGIB
Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.04%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.44% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 3.17% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 4.14% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 6.57% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 6.06% | -5.78% |
Сравнение комиссий SHV и IGIB
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и IGIB
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IGIB в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.81% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and IGIB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIB has higher volatility (1.44%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs IGIB's -20.62%.
On 10-year performance, IGIB leads with 3.04% vs 2.23% for SHV. On fees, IGIB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGIB has performed better with a 3.04% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGIB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
IGIB has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.83% for SHV.
SHV is categorized as Government Bonds, while IGIB is Corporate Bonds. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while IGIB tracks Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.06% for IGIB.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и IGIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор