Сравнение SHV с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
SHV и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHV и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SHV на уровне 0.82% и GBIL на уровне 0.82%.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и GBIL
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHV vs. GBIL — Ранг доходности на риск
SHV
GBIL
Сравнение SHV c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 16.02 | +3.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 81.70 | +71.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 24.00 | +30.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 200.44 | +241.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 1,299.94 | +1,181.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 16.02 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 5.55 | +5.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 4.79 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SHV и GBIL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и GBIL
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и GBIL
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -0.76% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -0.76% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и GBIL
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.08% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.15% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.25% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 0.58% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 0.47% | -0.19% |