Сравнение SHV с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
SHV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHV и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 2.17% против 11.68% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и ACWI
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
SHV vs. ACWI — Ранг доходности на риск
SHV
ACWI
Сравнение SHV c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 1.24 | +18.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 1.82 | +150.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.27 | +53.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 1.87 | +439.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 8.55 | +2,472.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 1.24 | +18.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 0.60 | +10.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | 0.69 | +7.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.39 | +4.04 |
Корреляция
Корреляция между SHV и ACWI составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и ACWI
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и ACWI
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -56.00% | +55.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -11.76% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -26.42% | +26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -33.53% | +33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.04% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -8.68% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.57% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и ACWI
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 6.23% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 10.08% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 17.50% | -17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 15.96% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 17.08% | -16.80% |