PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 18.14% vs 13.49% for VFMV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHUS показывает доходность 9.18%, а VFMV немного ниже – 8.76%.

SHUS

1 день
0.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
18.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и VFMV

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		9.18%10.89%-2.65%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%-0.44%

Correlation

The correlation between SHUS and VFMV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between SHUS and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и VFMV

Секторы
SHUS
VFMV

Технологии

17.8%
25.1%

Потребительский циклический сектор

13.0%
6.9%

Потребительский защитный сектор

12.1%
9.5%

Здравоохранение

11.8%
10.1%

Промышленность

10.5%
10.1%

Финансовые услуги

10.4%
10.6%

Энергетика

6.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.7%

Коммунальные услуги

5.9%
6.7%

Недвижимость

3.4%
6.4%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

SHUS
17.8%
VFMV
25.1%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.0%
VFMV
6.9%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.1%
VFMV
9.5%

Здравоохранение

SHUS
11.8%
VFMV
10.1%

Промышленность

SHUS
10.5%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
VFMV
10.6%

Энергетика

SHUS
6.4%
VFMV
3.9%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.2%
VFMV
10.7%

Коммунальные услуги

SHUS
5.9%
VFMV
6.7%

Недвижимость

SHUS
3.4%
VFMV
6.4%

Сырьевые материалы

SHUS
2.6%
VFMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABS
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

SHUS vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.54

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.24

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.26

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.85

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.70

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SHUS и VFMV

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-33.64%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.00%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.64%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.53%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и VFMV

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.04%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

6.30%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

8.80%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

11.75%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

14.25%

-1.65%

Сравнение комиссий SHUS и VFMV

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и VFMV

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.26%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and VFMV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHUS has higher volatility (2.27%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs VFMV's -33.64%.

On 1-year performance, SHUS leads with 18.14% vs 13.49% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 18.14% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.26% for SHUS.

SHUS is categorized as Hedge Fund, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Syntax Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.13% for VFMV.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор