PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHUS с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

SHUS и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SHUS и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHUS и VFMV

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%10.89%-2.65%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

SHUS

1 день
0.27%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с COMTSHUS с DFUSSHUS с DWATSHUS с FAARSHUS с FLGV
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий SHUS и VFMV

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

SHUS vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.63

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.94

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.80

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

3.69

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между SHUS и VFMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и VFMV

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VFMV в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.36%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SHUS и VFMV

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

SHUSVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-33.64%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.63%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.26%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.69%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.09%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и VFMV

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 3.42% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHUSVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.43%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.62%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

12.28%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

11.77%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

14.34%

-1.41%