PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHUS с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с THNQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while THNQ is a Artificial Intelligence fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. SHUS is actively managed, while THNQ is passively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 60.94% for THNQ. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 40.48%.

SHUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
8.13%
С начала года
13.15%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.46%

THNQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
45.34%
С начала года
40.48%
1 год
60.94%
3 года*
35.43%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
Всё время*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SHUS

Stratified LargeCap Hedged ETF
$379.58$469.81$2.76K

THNQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF
$2.53M$1.95M$2.56M

Сравнение доходности по годам SHUS и THNQ

2026 (YTD)20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		13.15%10.89%-2.65%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		40.48%29.83%5.65%

Correlation

The correlation between SHUS and THNQ is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.52

The correlation between SHUS and THNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и THNQ

Секторы
SHUS
THNQ

Технологии

15.9%
78.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

12.8%

-

Здравоохранение

12.7%
3.8%

Промышленность

10.7%
1.3%

Финансовые услуги

10.4%
0.9%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Коммуникационные услуги

6.3%
4.3%

Энергетика

6.0%

-

Недвижимость

3.5%
1.3%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

SHUS
15.9%
THNQ
78.5%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.2%
THNQ
11.1%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.8%
THNQ

-

Здравоохранение

SHUS
12.7%
THNQ
3.8%

Промышленность

SHUS
10.7%
THNQ
1.3%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
THNQ
0.9%

Коммунальные услуги

SHUS
6.4%
THNQ

-

Коммуникационные услуги

SHUS
6.3%
THNQ
4.3%

Энергетика

SHUS
6.0%
THNQ

-

Недвижимость

SHUS
3.5%
THNQ
1.3%

Сырьевые материалы

SHUS
2.2%
THNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Hedged ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с RLYSHUS с SMMUSHUS с GDMASHUS с FVC
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с IBOT

Доходность на риск

SHUS vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHUS c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.03

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.61

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.33

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

9.44

+0.57

SHUS vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THNQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и THNQ

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-50.56%

+36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-18.39%

+11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-4.63%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-14.86%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.47%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и THNQ

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) составляет 3.07%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

10.02%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

24.86%

-17.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

30.23%

-20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

29.89%

-17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

29.01%

-16.60%

Сравнение комиссий SHUS и THNQ

SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и THNQ

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности THNQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		1.21%1.37%0.26%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and THNQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (10.02%) compared to SHUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs THNQ's -50.56%.

On 1-year performance, THNQ leads with 60.94% vs 19.20% for SHUS. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THNQ has performed better with a 60.94% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.

SHUS has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.15% for THNQ.

SHUS is categorized as Equity Hedged, while THNQ is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.68% for THNQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор