PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHUS с QRFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с QRFT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 22.65% for QRFT. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for QRFT.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у QRFT с доходностью 11.89%.

SHUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
8.13%
С начала года
13.15%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.46%

QRFT

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
11.68%
С начала года
11.89%
1 год
22.65%
3 года*
19.37%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
Всё время*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QRFT

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
$1.12M$598.10K$292.56K

SHUS

Stratified LargeCap Hedged ETF
$379.58$469.81$2.76K

Сравнение доходности по годам SHUS и QRFT

2026 (YTD)20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		13.15%10.89%-2.65%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		11.89%17.95%-0.30%

Correlation

The correlation between SHUS and QRFT is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between SHUS and QRFT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHUS и QRFT

Секторы
SHUS
QRFT

Технологии

15.9%
40.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

12.8%
5.3%

Здравоохранение

12.7%
10.0%

Промышленность

10.7%
9.7%

Финансовые услуги

10.4%
8.2%

Коммунальные услуги

6.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.9%

Энергетика

6.0%
3.4%

Недвижимость

3.5%
1.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Технологии

SHUS
15.9%
QRFT
40.5%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.2%
QRFT
11.3%

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.8%
QRFT
5.3%

Здравоохранение

SHUS
12.7%
QRFT
10.0%

Промышленность

SHUS
10.7%
QRFT
9.7%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
QRFT
8.2%

Коммунальные услуги

SHUS
6.4%
QRFT
0.6%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.3%
QRFT
7.9%

Энергетика

SHUS
6.0%
QRFT
3.4%

Недвижимость

SHUS
3.5%
QRFT
1.6%

Сырьевые материалы

SHUS
2.2%
QRFT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Hedged ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с RLYSHUS с SMMUSHUS с GDMASHUS с FVC
Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL

Доходность на риск

SHUS vs. QRFT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QRFT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHUS c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSQRFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.51

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.10

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.32

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

9.58

+0.43

SHUS vs. QRFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRFT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и QRFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и QRFT

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и QRFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSQRFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-30.19%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-9.12%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.97%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.70%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.21%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и QRFT

Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеют волатильность 3.07% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSQRFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.99%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

10.98%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

14.06%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

17.47%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

20.04%

-7.63%

Сравнение комиссий SHUS и QRFT

SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QRFT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и QRFT

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как QRFT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.27%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		1.21%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and QRFT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHUS has higher volatility (3.07%) compared to QRFT (2.99%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs QRFT's -30.19%.

On 1-year performance, QRFT leads with 22.65% vs 19.20% for SHUS. On fees, QRFT is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QRFT has performed better with a 22.65% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRFT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.

SHUS has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.27% for QRFT.

SHUS is categorized as Equity Hedged, while QRFT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.75% for QRFT.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и QRFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор