Сравнение SHUS с ONEH
SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.46%
ONEH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.90%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.52M | $718.49K | $311.23K | |
| $379.58 | $469.81 | $2.76K |
Сравнение доходности по годам SHUS и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 9.75% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -0.93% |
Correlation
The correlation between SHUS and ONEH is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. ONEH — Ранг доходности на риск
SHUS
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHUS c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и ONEH
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -3.55% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.93% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -1.49% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 5.04% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 5.04% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 5.04% | +7.37% |
Сравнение комиссий SHUS и ONEH
И SHUS, и ONEH имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и ONEH
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 1.21% | 1.37% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and ONEH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHUS and ONEH have the same expense ratio: 0.79% per year.
SHUS has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and TrueShares.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор