Сравнение SHUS с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
SHUS и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SHUS и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHUS и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.27% | 10.89% | -2.65% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%.
SHUS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHUS и FTSD
SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
SHUS vs. FTSD — Ранг доходности на риск
SHUS
FTSD
Сравнение SHUS c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHUS | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.39 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.40 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.60 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 5.07 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 23.06 | -18.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHUS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.39 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.04 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SHUS и FTSD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и FTSD
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.36% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок SHUS и FTSD
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHUS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -5.32% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -0.93% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.07% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.61% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.20% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и FTSD
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHUS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.53% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 0.87% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 1.96% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 1.83% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 1.79% | +11.14% |