PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с FLGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHUS с FLGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV).

SHUS и FLGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FLGV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 9 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SHUS и FLGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHUS и FLGV

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%10.89%-2.65%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.05%6.22%-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FLGV с доходностью 0.05%.

SHUS

1 день
0.27%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLGV

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.04%
3 года*
2.62%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с COMTSHUS с FAARSHUS с FTSDSHUS с QCONSHUS с SMMU
Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с SGOVFLGV с PYLDFLGV с FLEEFLGV с SCHR

Сравнение комиссий SHUS и FLGV

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLGV в 0.09%.

SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SHUS vs. FLGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c FLGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSFLGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.74

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

3.48

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. FLGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGV равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и FLGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSFLGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.14

+0.61

Корреляция

Корреляция между SHUS и FLGV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и FLGV

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FLGV в 4.11%

TTM202520242023202220212020
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.36%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.11%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SHUS и FLGV

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и FLGV.

Загрузка...

Показатели просадок

SHUSFLGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-17.63%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-2.45%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.55%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-8.83%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.94%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и FLGV

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHUSFLGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.45%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

2.53%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

4.13%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

5.41%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

5.19%

+7.74%