PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSSX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHSSX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHSSX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-6.87%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SHSSX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SHSSX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 9.97% против 8.96% соответственно.

SHSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
4.09%
1 год
4.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.97%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий SHSSX и FASGX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

SHSSX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.41

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.01

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.00

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

8.74

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSSX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.41

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между SHSSX и FASGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и FASGX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.63%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и FASGX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHSSXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-47.35%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-9.07%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-23.54%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-27.20%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-5.77%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.74%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.07%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и FASGX

Текущая волатильность для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHSSXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.30%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.12%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

13.00%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

12.18%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

12.58%

+3.95%