График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) показал доход в -6.87% с начала года и 4.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHSSX составила 9.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 9.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHSSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 2.34% | -9.09% | -6.87% | |||||||||
| 2025 | 7.02% | 0.38% | -3.50% | -2.19% | -4.55% | 2.27% | -1.70% | 4.91% | 1.79% | 4.63% | 9.03% | -2.02% | 16.13% |
| 2024 | 3.46% | 2.90% | 2.15% | -4.31% | 2.79% | 2.45% | 1.84% | 3.62% | -1.29% | -4.14% | 1.42% | -6.28% | 4.00% |
| 2023 | -0.86% | -4.44% | 3.05% | 3.44% | -3.15% | 4.21% | -0.15% | -0.43% | -3.18% | -3.29% | 4.86% | 4.39% | 3.86% |
| 2022 | -8.80% | -0.97% | 4.29% | -4.77% | 0.52% | -1.72% | 3.14% | -5.17% | -3.11% | 9.13% | 4.85% | -1.87% | -5.72% |
| 2021 | 0.10% | -1.96% | 2.08% | 4.49% | 0.06% | 2.74% | 1.97% | 1.06% | -5.21% | 3.99% | -4.48% | 7.41% | 12.17% |
Метрики бенчмарка
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional: годовая альфа составляет 6.89%, бета — 0.73, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 03.01.2001.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.73%) было выше, чем в снижении (73.50%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 6.89% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 6.89%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 96.73%
- Участие в снижении
- 73.50%
Комиссия
Комиссия SHSSX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHSSX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.90 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.39 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.40 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 6.61 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHSSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.97 | $6.97 | $5.84 | $2.67 | $5.04 | $7.16 | $3.26 | $2.64 | $4.76 | $2.01 | $1.08 | $6.21 |
Дивидендный доход | 10.63% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $6.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $5.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $2.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $5.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.41 | $7.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional составляет 9.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.4% | 31 дек. 2001 г. | 141 | 23 июл. 2002 г. | 212 | 27 мая 2003 г. | 353 |
| -31.4% | 14 янв. 2008 г. | 288 | 5 мар. 2009 г. | 197 | 14 дек. 2009 г. | 485 |
| -28.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -23.07% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 328 | 1 июн. 2017 г. | 471 |
| -21.4% | 3 янв. 2001 г. | 55 | 22 мар. 2001 г. | 49 | 1 июн. 2001 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...