Сравнение SHSSX с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSSX и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSSX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -4.56% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 25.63% | 8.24% | 25.02% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SHSSX показывает доходность -4.56%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции SHSSX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.04% соответственно.
SHSSX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 10.24%
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSSX и GGHCX
SHSSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.
Доходность на риск
SHSSX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
SHSSX
GGHCX
Сравнение SHSSX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSSX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.29 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 0.92 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSSX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SHSSX и GGHCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSSX и GGHCX
Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности GGHCX в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.38% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок SHSSX и GGHCX
Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSSX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -40.23% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -13.53% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -25.37% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -29.34% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -10.60% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -8.82% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.35% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSSX и GGHCX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеют волатильность 5.42% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSSX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.53% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.39% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 15.87% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.52% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.51% | -0.97% |