Сравнение SHSSX с BHCHX
SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) and BHCHX (Baron Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, SHSSX returned 4.07%/yr vs 0.03%/yr for BHCHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SHSSX charges 0.84%/yr vs 0.85%/yr for BHCHX.
Доходность
Сравнение доходности SHSSX и BHCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHSSX показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у BHCHX с доходностью -6.92%.
SHSSX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 9.45%
BHCHX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHSSX и BHCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -4.67% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 20.62% |
BHCHX Baron Health Care Fund | -6.92% | 10.28% | 1.55% | 6.42% | -16.90% | 15.71% | 47.71% | 18.75% |
Correlation
The correlation between SHSSX and BHCHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.90 |
The correlation between SHSSX and BHCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHSSX vs. BHCHX — Ранг доходности на риск
SHSSX
BHCHX
Сравнение SHSSX c BHCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSSX | BHCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 1.99 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSSX | BHCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SHSSX и BHCHX
Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что больше максимальной просадки BHCHX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и BHCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHSSX | BHCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -28.53% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -14.24% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -20.51% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -28.53% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -11.84% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -11.06% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 6.15% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSSX и BHCHX
Текущая волатильность для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) составляет 4.22%, в то время как у Baron Health Care Fund (BHCHX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHSSX | BHCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.73% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 11.89% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 15.25% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.03% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.74% | -3.20% |
Сравнение комиссий SHSSX и BHCHX
SHSSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BHCHX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSSX и BHCHX
Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHCHX Baron Health Care Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.39% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SHSSX and BHCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BHCHX has higher volatility (5.73%) compared to SHSSX (4.22%). In terms of maximum drawdown, SHSSX dropped -35.40% vs BHCHX's -28.53%.
SHSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHSSX и BHCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор