PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHRY returned 14.48%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

SHRY

1 день
0.90%
1 месяц
0.14%
С начала года
5.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
7.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		5.17%7.29%17.27%17.47%1.63%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between SHRY and THLV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.79

The correlation between SHRY and THLV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHRY и THLV

Секторы
SHRY
THLV

Финансовые услуги

23.2%
13.8%

Технологии

18.2%
15.7%

Коммуникационные услуги

12.9%
0.1%

Энергетика

10.7%
17.5%

Потребительский защитный сектор

10.2%
13.7%

Здравоохранение

8.5%
12.5%

Промышленность

8.1%
13.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
15.7%

Сырьевые материалы

0.7%
12.2%

Недвижимость

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

14.7%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
THLV
13.8%

Технологии

SHRY
18.2%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
THLV
0.1%

Энергетика

SHRY
10.7%
THLV
17.5%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
THLV
13.7%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
THLV
12.5%

Промышленность

SHRY
8.1%
THLV
13.5%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
THLV
15.7%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
THLV
12.2%

Недвижимость

SHRY

-

THLV
14.3%

Коммунальные услуги

SHRY

-

THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

SHRY vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.98

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.80

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.93

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

8.89

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.98

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.89

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SHRY и THLV

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-13.15%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-6.66%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-13.15%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.42%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.74%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.19%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и THLV

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.48%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.42%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.49%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

9.84%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

11.73%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

11.73%

+6.45%

Сравнение комиссий SHRY и THLV

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и THLV

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.68%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and THLV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to SHRY (2.48%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, SHRY leads with 14.48% vs 12.88% for THLV. On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHRY has performed better with a 14.48% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

SHRY has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.61% for THLV.

SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and THOR. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор