PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

SHRY и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%1.63%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий SHRY и THLV

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

SHRY vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.81

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.53

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.00

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

10.82

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.81

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.85

-0.25

Корреляция

Корреляция между SHRY и THLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и THLV

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности THLV в 1.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и THLV

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-13.15%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-6.66%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-4.46%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.75%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.85%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и THLV

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.87%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.33%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

7.61%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

11.29%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

11.80%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

11.80%

+6.50%