PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRY с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, SHRY returned 8.53% vs 27.36% for TEXN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

SHRY

1 день
1.73%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
5.06%
С начала года
8.16%
1 год
8.53%
3 года*
12.86%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и TEXN

2026 (YTD)2025
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		8.16%1.74%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between SHRY and TEXN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов SHRY и TEXN

Секторы
SHRY
TEXN

Финансовые услуги

22.7%
3.9%

Технологии

20.5%
20.6%

Коммуникационные услуги

12.4%
3.3%

Энергетика

10.2%
32.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
2.1%

Промышленность

8.1%
16.3%

Здравоохранение

8.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.6%

Сырьевые материалы

0.7%
0.7%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

SHRY
22.7%
TEXN
3.9%

Технологии

SHRY
20.5%
TEXN
20.6%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.4%
TEXN
3.3%

Энергетика

SHRY
10.2%
TEXN
32.3%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.0%
TEXN
2.1%

Промышленность

SHRY
8.1%
TEXN
16.3%

Здравоохранение

SHRY
8.1%
TEXN
2.7%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.4%
TEXN
11.6%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
TEXN
0.7%

Недвижимость

SHRY

-

TEXN
3.9%

Коммунальные услуги

SHRY

-

TEXN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

SHRY vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRYTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.89

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.68

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.24

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

12.42

-9.47

SHRY vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TEXN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRY и TEXN

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-6.48%

-30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-6.48%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-5.64%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.48%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.21%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и TEXN

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеют волатильность 4.04% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.97%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

10.17%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

14.51%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

14.46%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

14.46%

+3.67%

Сравнение комиссий SHRY и TEXN

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и TEXN

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.65%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and TEXN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRY has higher volatility (4.04%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 8.53% for SHRY. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

SHRY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.41% for TEXN.

SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор