PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и TEXN

2026 (YTD)2025
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%0.95%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between SHRY and TEXN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов SHRY и TEXN

Секторы
SHRY
TEXN

Финансовые услуги

23.2%
4.1%

Технологии

18.2%
15.5%

Коммуникационные услуги

12.9%
3.6%

Энергетика

10.7%
36.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
2.1%

Здравоохранение

8.5%
2.9%

Промышленность

8.1%
16.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.8%

Сырьевые материалы

0.7%
0.8%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
TEXN
4.1%

Технологии

SHRY
18.2%
TEXN
15.5%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
TEXN
3.6%

Энергетика

SHRY
10.7%
TEXN
36.1%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
TEXN
2.1%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
TEXN
2.9%

Промышленность

SHRY
8.1%
TEXN
16.9%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
TEXN
10.8%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
TEXN
0.8%

Недвижимость

SHRY

-

TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

SHRY

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

SHRY vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.75

-2.15

Просадки

Сравнение просадок SHRY и TEXN

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-6.34%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.24%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.12%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

14.19%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.19%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

14.19%

+3.99%

Сравнение комиссий SHRY и TEXN

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и TEXN

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and TEXN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

SHRY has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.01% for TEXN.

SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор