Сравнение SHRY с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
SHRY и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRY и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 3.50% | 0.95% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
SHRY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRY и TEXN
SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
SHRY vs. TEXN — Ранг доходности на риск
SHRY
TEXN
Сравнение SHRY c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRY | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.89 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между SHRY и TEXN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и TEXN
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.71% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHRY и TEXN
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -6.34% | -30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -1.37% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -1.27% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 14.82% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.82% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 14.82% | +3.48% |