PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRY с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRY и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и SAMT


2026 (YTD)2025202420232022
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
3.97%7.29%17.27%17.47%-7.19%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 1.97%.


SHRY

1 день
0.52%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.02%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.96%
10 лет*

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий SHRY и SAMT

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

SHRY vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRYSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.01

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.65

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

4.10

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

11.61

-8.12

SHRY vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRYSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.01

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между SHRY и SAMT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и SAMT

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SAMT в 0.69%


TTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
1.70%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и SAMT

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


SHRYSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-20.57%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.76%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.78%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-8.00%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.10%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и SAMT

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.93%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHRYSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.97%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

11.91%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

17.68%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.78%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.78%

+1.53%