Сравнение SHRY с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
SHRY и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRY и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRY и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 3.97% | 7.29% | 17.27% | 17.47% | -7.19% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
SHRY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRY и SAMT
SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
SHRY vs. SAMT — Ранг доходности на риск
SHRY
SAMT
Сравнение SHRY c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRY | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.01 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.65 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.10 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 11.61 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.01 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SHRY и SAMT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и SAMT
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.70% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHRY и SAMT
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -20.57% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -8.76% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.78% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -8.00% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.10% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и SAMT
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.93%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.97% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 11.91% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 17.68% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.78% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.78% | +1.53% |