PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

SHRY и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRY и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%-14.21%18.86%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с BLCR

Сравнение комиссий SHRY и QMAR

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

SHRY vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.44

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.29

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.11

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

14.64

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.44

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.17

Корреляция

Корреляция между SHRY и QMAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и QMAR

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и QMAR

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-19.83%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.23%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-19.83%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-0.32%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.39%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.33%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и QMAR

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.87%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.53%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

4.65%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

13.26%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

14.04%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

14.02%

+4.28%