PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 7.87%/yr vs 4.31%/yr for KNG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-8.34%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between SHRY and KNG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.83

The correlation between SHRY and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRY и KNG

Секторы
SHRY
KNG

Финансовые услуги

23.2%
12.7%

Технологии

18.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

12.9%

-

Энергетика

10.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

10.2%
23.5%

Здравоохранение

8.5%
10.1%

Промышленность

8.1%
20.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.5%

Сырьевые материалы

0.7%
10.2%

Недвижимость

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
KNG
12.7%

Технологии

SHRY
18.2%
KNG
4.3%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
KNG

-

Энергетика

SHRY
10.7%
KNG
3.0%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
KNG
23.5%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
KNG
10.1%

Промышленность

SHRY
8.1%
KNG
20.3%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
KNG
5.5%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
KNG
10.2%

Недвижимость

SHRY

-

KNG
4.4%

Коммунальные услуги

SHRY

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

SHRY vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.73

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.15

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.87

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

2.25

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SHRY и KNG

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-35.12%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.61%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-14.24%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-18.20%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-5.89%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.13%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.32%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и KNG

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 2.31% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.29%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.39%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.19%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

13.59%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.18%

+1.00%

Сравнение комиссий SHRY и KNG

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и KNG

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and KNG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRY has higher volatility (2.31%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, SHRY leads with 7.87% vs 4.31% for KNG. On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHRY has performed better with a 7.87% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 1.69% for SHRY.

SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор