Сравнение SHRY с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
SHRY и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRY и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 3.50% | 7.29% | 17.27% | 17.47% | -14.21% | 30.50% | 11.86% | 30.69% | -8.34% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
SHRY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRY и KNG
SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
SHRY vs. KNG — Ранг доходности на риск
SHRY
KNG
Сравнение SHRY c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRY | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.64 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.47 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.70 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SHRY и KNG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и KNG
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.71% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHRY и KNG
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -35.12% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -10.55% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -18.20% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.79% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.10% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.94% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и KNG
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.87%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.36% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 7.47% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 13.64% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 13.63% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.30% | +1.00% |