PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

SHRY и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRY и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%-14.21%23.77%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий SHRY и IGLD

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

SHRY vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.69

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.17

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.27

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

9.64

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.69

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.06

-0.46

Корреляция

Корреляция между SHRY и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и IGLD

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и IGLD

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-18.59%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-17.56%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-18.59%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-10.51%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.01%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.13%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.87%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

10.62%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

21.23%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

23.76%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

14.90%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

14.86%

+3.44%