PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRT с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с TCAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs 89.45% for TCAI. Their -0.59 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.

SHRT

1 день
0.54%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
-11.84%
С начала года
-14.90%
1 год
-15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.43%

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SHRT

Gotham Short Strategies ETF
$281.69K$135.53K$63.65K

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

Сравнение доходности по годам SHRT и TCAI

2026 (YTD)2025
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-14.90%-1.10%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		60.86%17.27%

Correlation

The correlation between SHRT and TCAI is -0.59, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

-0.59

The correlation between SHRT and TCAI has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и TCAI

Секторы
SHRT
TCAI

Сырьевые материалы

18.3%

-

Технологии

17.0%
44.4%

Промышленность

13.5%
30.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
2.1%

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

5.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.2%

Финансовые услуги

1.2%
7.2%

Коммунальные услуги

0.0%
9.8%

Недвижимость

-

0.6%

Сырьевые материалы

SHRT
18.3%
TCAI

-

Технологии

SHRT
17.0%
TCAI
44.4%

Промышленность

SHRT
13.5%
TCAI
30.5%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.7%
TCAI
2.1%

Здравоохранение

SHRT
10.4%
TCAI

-

Потребительский защитный сектор

SHRT
6.7%
TCAI

-

Энергетика

SHRT
5.4%
TCAI
3.9%

Коммуникационные услуги

SHRT
2.1%
TCAI
2.2%

Финансовые услуги

SHRT
1.2%
TCAI
7.2%

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
TCAI
9.8%

Недвижимость

SHRT

-

TCAI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с EEVSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с YCSSHRT с BRKD
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

SHRT vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHRT c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.16

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.54

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.34

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.12

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

12.13

-13.65

SHRT vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа TCAI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и TCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и TCAI

Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, примерно равная максимальной просадке TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-28.82%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-28.82%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.68%

-18.06%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-4.87%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

7.40%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и TCAI

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

19.03%

-15.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

35.70%

-23.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

41.68%

-27.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

41.68%

-28.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

41.68%

-28.68%

Сравнение комиссий SHRT и TCAI

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и TCAI

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and TCAI have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAI has higher volatility (19.03%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs TCAI's -28.82%.

On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs -15.29% for SHRT. On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.03% for TCAI.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while TCAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Gotham and Tortoise. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.65% for TCAI.

TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор