Сравнение SHRIX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRIX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRIX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 0.00% | 10.70% | 16.73% | 21.07% | -3.37% | 1.88% | 6.86% | 4.58% | 2.81% | -7.49% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 4.42% |
Доходность по периодам
SHRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRIX и RMDFX
SHRIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
SHRIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
SHRIX
RMDFX
Сравнение SHRIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRIX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.22 | 3.59 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 4.93 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.39 | 1.79 | +2.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 4.33 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.02 | 17.94 | +40.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 3.59 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.84 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SHRIX и RMDFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRIX и RMDFX
Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 10.92% | 10.92% | 14.34% | 12.34% | 3.89% | 4.61% | 6.34% | 5.06% | 5.09% | 0.35% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SHRIX и RMDFX
Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -15.96% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -4.19% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -14.63% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.08% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -3.37% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.01% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRIX и RMDFX
Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 1.93%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.19% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 3.89% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 5.05% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 6.34% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.21% | +0.14% |