Сравнение SHRIX с GSRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и GSRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и GSRTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I	0.00%	10.70%	16.73%	21.07%	-3.37%	1.88%	6.86%	4.58%	2.81%	-7.49%
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund	-0.76%	9.55%	6.93%	10.69%	-6.36%	6.32%	3.55%	10.66%	-2.57%	3.53%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.44%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 3.04%

1 год: 12.33%

3 года*: 14.16%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: —

GSRTX

1 день: 1.16%

1 месяц: -2.70%

С начала года: -0.76%

6 месяцев: 0.72%

1 год: 7.63%

3 года*: 7.49%

5 лет*: 4.56%

10 лет*: 4.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Название символа

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Часто сравнивают с SHRIX:

SHRIX с QRPNX SHRIX с CBYYX SHRIX с QDSIX SHRIX с CSQAX SHRIX с FCRIX SHRIX с GIMMX SHRIX с RYMQX

Часто сравнивают с GSRTX:

GSRTX с GIOIX GSRTX с SHLD GSRTX с BAMBX GSRTX с QRPIX GSRTX с QSPNX GSRTX с GSBFX GSRTX с GAAVX

Сравнение комиссий SHRIX и GSRTX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.

SHRIX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

GSRTX

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Доходность на риск

SHRIX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GSRTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SHRIX	GSRTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	5.22	1.12	+4.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.05	1.49	+4.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	4.39	1.23	+3.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.65	1.18	+5.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	58.02	5.16	+52.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. GSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа GSRTX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и GSRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SHRIX	GSRTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.22	1.12	+4.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.44	0.68	+0.75
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.75	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.61	+0.30

Корреляция

Корреляция между SHRIX и GSRTX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и GSRTX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности GSRTX в 2.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I	10.92%	10.92%	14.34%	12.34%	3.89%	4.61%	6.34%	5.06%	5.09%	0.35%	0.00%	0.00%
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund	2.08%	2.07%	1.05%	2.69%	5.18%	9.00%	0.61%	3.52%	2.62%	3.51%	0.54%	1.66%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и GSRTX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и GSRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SHRIX	GSRTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.34%	-13.27%	-1.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.87%	-5.94%	+4.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.69%	-10.96%	-1.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-13.27%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.87%	-3.24%	+1.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.08%	-2.28%	+0.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.21%	1.35%	-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и GSRTX

Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 1.93%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SHRIX	GSRTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.93%	2.80%	-0.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.13%	4.78%	-2.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.40%	7.07%	-4.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.26%	6.70%	-0.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.35%	6.46%	-0.11%

Сравнение SHRIX с GSRTX

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и GSRTX

Сравнение доходности по годам SHRIX и GSRTX

Доходность по периодам

SHRIX

GSRTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHRIX и GSRTX

Доходность на риск

SHRIX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск

SHRIX

GSRTX

Сравнение SHRIX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SHRIX vs. GSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и GSRTX

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и GSRTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и GSRTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)