PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRIX с ATRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и ATRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.80%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%1.47%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

ATRFX

1 день
0.23%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-6.55%
3 года*
-2.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RMDFX
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC

Сравнение комиссий SHRIX и ATRFX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

SHRIX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXATRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

-0.27

+5.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

-0.22

+6.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.39

0.97

+3.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.65

-0.28

+6.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.02

-0.92

+58.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXATRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

-0.27

+5.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.16

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.22

+0.69

Корреляция

Корреляция между SHRIX и ATRFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и ATRFX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности ATRFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.79%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и ATRFX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и ATRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRIXATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-35.17%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-21.19%

+19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-35.17%

+22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-29.89%

+28.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-8.58%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

6.39%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и ATRFX

Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 1.93%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRIXATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

11.51%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

17.58%

-15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

22.50%

-20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

17.49%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

15.35%

-9.00%